丹尼爾·卡納曼

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丹尼爾·卡納曼(Daniel Kahneman)
丹尼爾·卡納曼(Daniel Kahneman, 1934年-)

現代行為經濟學大師,2002年諾貝爾經濟學獎獲獎者。

丹尼爾·卡納曼簡介

 丹尼爾·卡納曼他於1934年出生在以色列特拉維夫,具有以色列和美國雙重國籍。1954年畢業於以色列耶魯撒冷的希伯來大學,獲心理學與數學學士學位,1961年獲美國加州大學心理學博士學位,1961-1978年先後任希伯來大學心理學講師、高級講師、副教授、教授,1978-1986年任加拿大不列顛哥倫比亞大學心理學教授,1986-1994年任美國加州伯克利大學心理學教授,1993年起至今任美國普林斯頓大學心理學教授和伍德羅威爾森學院公共事務教授,2000年起兼任希伯來大學理性研究中心研究員。

 2002年斯德哥爾摩當地時間10月8日15時30分(北京時間8日21時30分),瑞典皇家科學院宣布,由美國普林斯頓大學的以色列教授Daniel Kahneman和美國喬治梅森大學教授Vernon L.Smith分享2002年諾貝爾經濟學獎。Daniel Kahneman是因為「把心理學研究和經濟學研究結合在一起,特別是與在不確定狀況下的決策制定有關的研究」而得獎。Vernon L.Smith是因為「通過實驗室試驗進行經濟方面的經驗性分析,特別是對各種市場機制的研究」而得獎。

丹尼爾·卡納曼對經濟學的貢獻

 2002年諾貝爾經濟學獎授予了行為經濟學實驗經濟學的先驅者:丹尼爾·卡納曼(Daniel Kahneman)和美國喬治·梅森大學的弗農·史密斯(Vernon Smith)。卡納曼的突出貢獻在於「把心理學成果與經濟學研究有效結合,從而解釋了人類在不確定條件下如何作出判斷」。而史密斯的獲獎原因是「發展了一整套實驗研究方法,尤其是在實驗室里研究市場機制的選擇性方面。」 但卡納曼卻認為自己是一名心理學家而非經濟學家。10月9日,當他得知自己獲獎消息後,十分激動,以至於把自己反鎖到屋外,後來不得不破窗而入。他說,「得獎是對行為經濟學研究者的認可」。當天,在近200名師生為他舉行的慶功會上,他高興之餘,「還有一點傷感」。因為他長期的研究夥伴阿莫斯·特沃斯基已於1996年去世了。他們從20世紀70年代開始就合作研究有關期望理論。當被問到如何使用這50萬美元的獎金時,他說,「年齡越大,就越能作出明智的投資決策。我現在的年齡會讓我大賺一筆。

卡納曼的學術研究曆程及成就

 一、將心理學研究的視角與經濟科學結合起來

 丹尼爾·卡納曼將心理學研究的視角與經濟科學結合起來,成為這一新領域的奠基人。在他之前,經濟學和心理學在研究人類決策行為上有著極大的區別:經濟學的觀點認為外在的激勵形成人們的行為,而心理學恰恰相反,認為內在的激勵才是決定行為的因素。卡納曼在不斷修正「經濟人」假設的過程中,看到了經濟理性這一前提的缺陷,也就發現了單純的外在因素不能解釋複雜的決策行為,由此正式將心理學的內在觀點和研究方法引進了經濟學。卡納曼最重要的成果是關於不確定情形下人類決策的研究,他證明了人類的決策行為如何系統性地偏離標准經濟理論所預測的結果。

 首先,他論證了在不確定情形下,人們的判斷會因為依照「傾向於觀測小樣本」形成的小數法則行事,或因為對於容易接觸到的信息的熟悉和對主觀概率准確性的盲目偏信,而導致決策行為系統性地偏離了基本的概率論原理。

 其次,在與特維斯基的合作中,他系統地陳述了「預期理論」。與公理式的「期望效用理論」相比,描述式的「預期理論」能夠更好地解釋「阿萊斯悖論」(Allais Paradox),並且用基於參考水平的兩步決策假說解釋了人們厭惡損失的心理,解決了過去「期望效用理論」不能解釋人們明顯的風險偏好行為,完善了在不確定情形下的人類決策行為理論。

 卡納曼的研究激發起新一代的經濟學和金融研究者將認知心理學的觀點應用於人類內在的行為動機的研究,掀起了行為經濟學和金融學的研究熱潮。卡納曼早就發現了人們決策不確定性,即人類的決定常常與根據標准的經濟理論作出的預測大相徑庭。1979年,他與已故的阿莫斯·特沃斯基合作,共同提出了「期望理論」。該理論是行為經濟學的重要基礎,能更好地說明人的經濟行為。他們通過實驗對比發現,大多數投資者並非是標准金融投資者而是行為投資者,他們的行為不總是理性的,也並不總是回避風險的。投資者在投資賬面值損失時更加厭惡風險,而在投資賬面值盈利時,隨著收益的增加,其滿足程度速度減緩。期望理論解釋了不少金融市場中的異常現象:如阿萊悖論、股價溢價之謎以及期權微笑等。卡納曼關於決策過程的「拇指規則」理論對研究證券市場經常無緣無故地大起大落很有幫助。他的其他行為經濟理論還解釋了為何人們省幾個美元寧願開幾十公里車去買便宜貨,而不願就近購買較貴的商品,雖然這樣他們會節省一些錢(汽油費等)。

 而史密斯則奠定了實驗經濟學的基礎。他將經濟分析引入實驗室,發展了一系列的經濟學實驗方法,並為通過實驗進行可靠的經濟學研究確定了標准。早在20世紀60年代史密斯就發展了經濟學領域的「風洞實驗」,提倡在實施經濟政策前可以現在實驗室里進行模擬運作,例如在決定是否放開電力市場、是否對公共部門實施私有化等問題上進行實驗等。瑞典皇家科學院說,「由於社會經濟行為十分複雜,僅憑傳統經濟理論很難評估它們的效果,因此這種實驗方法很有用。」他的選擇性市場機制實驗表明,一個運作良好的市場不一定要有大量買主和賣主;一個拍賣者的預期收入依賴於他選擇的拍賣方式等。他的許多實驗被奉為經驗經濟學的典範。

 20世紀中後期開始,西方經濟學的演變中出現了一個十分引人注目的現象,即經濟研究領域與範圍開始逐漸超出了傳統經濟學的分析範疇,經濟分析的對象擴張到幾乎所有人類行為,經濟學與其他學科的交流和相互滲透得以大大加深,經濟學的大家族中又派生出許多交叉學科和邊緣學派,例如,混沌經濟學、不確定經濟學、行為經濟學實驗經濟學等。這兩位獲獎者就是利用心理學和經驗科學的方法對傳統的經濟學研究提出了大膽創新,修改了傳統的經濟學假設,開創了行為經濟學實驗經濟學等經濟研究新領域。如今,兩位獲獎者的研究成果也在互相滲透和融合。波士頓大學經濟學教授威布爾說,「現在,經濟學家們在實驗室里利用史密斯的實驗方法測試卡納曼的有關決策理論。」

 二、經濟研究靠攏心理分析和實驗科學

 長期以來經濟學被視為經驗科學,或是思辯性哲學,卡納曼和史密斯正是這兩個研究領域的先驅。卡納曼因卓有成效地把心理學分析方法與經濟學研究融合在一起,而為創立一個新的經濟學研究領域奠定了基礎。其主要研究成果是,他發現了人類決策的不確定性,即發現人類決策常常與根據標准經濟理論假設所作出的預測大相徑庭。他與已故的阿莫斯·特沃斯基合作,提出了一種能夠更好地說明人類行為的期望理論(prospecttheory)。

 --「體驗效用也可測度」

 當我們談論幸福時,我們實際上指的是什麼?我們知道幸福來自許多不同的源泉,這取決於具體個人的觀點。但是根據卡納曼的說法,人們並不知道他們究竟有多麼幸福,因為幸福是相對的。1998年卡納曼與來自德州大學奧斯汀分校的同事大衛施卡德做了一項研究,兩位研究者要求身處加州和中西部的2000名本科生為自己的生活滿意度打分。結果這兩個地區學生的評分幾乎沒有差異,雖然兩組受測者都認為在加州會更幸福。學生們正確地假定加州人會比中西部人對於自己所處的氣候環境更為滿意,但是卻沒有認識到天氣並不能夠影響人們對自己生活的總體評價。該研究表明人們不能想象適應環境會對他們的幸福產生何種效應。

 卡納曼的主要興趣領域之一是享樂心理學(hedonicpsychology),也可以定義為對快樂與痛苦、幸福與悲慘的研究,二者均為當期所體驗並且在未來被記憶的感受。卡納曼一直試圖複活邊沁的效用觀念,即快樂與痛苦的享用體驗統治我們的生活,告訴我們應當做什麼以及決定我們實際上做什麼。決策研究中有關效用的現代觀點是更加單一的,強調效用在選擇中的影響。卡納曼的概念,他自己稱為「體驗效用」,比較接近邊沁將決策與福利結合在一起的更為寬泛的概念。卡納曼斷言他自己的研究表明體驗效用可以被測度,「測度的質量最終好得足以獲得對福利和悲慘的測度,因此能夠滿足制定政策的需要」。

 卡納曼關於決策過程的「拇指規則」理論對研究證券市場經常無緣無故地大起大落很有幫助。他的其他行為經濟理論還解釋了為何人們省幾個美元寧願開幾十公里車去買便宜貨,而不願就近購買較貴的商品,雖然這樣他們會節省一些錢(汽油費等)。

 三、關於心理學與經濟學交叉的行為決策

 心理學與經濟學交叉的行為決策領域可以說開始於20世紀70年代末,這是受到兩位認知心理學家丹尼爾·卡納曼和已故的阿莫斯·特沃斯基以及一位經濟學家理查德·泰勒之開創性工作的刺激,這一研究工作從此演化為包含社會學、法律、生物學、博弈論、政治科學、人類學和其他學科的研究發現及其策略,並且對上述學科也產生影響。

 這一研究項目從兩個重要方面背離了傳統的理性行為者模型。

 第一個方面涉及到顯性知識,因為人類認知能力是有限的,我們經常以不同於那些在理性行為者模型中被假定的方式來評估不同選擇。「拇指判斷法則」或我們所依賴的直覺在許多背景下都發揮良好,然而也增加了從理性行為者模型中預測到的系統性背離。

 我們把此類背離稱為「帶有遺憾的非理性行為」,在此基礎上主題顯示出為什麼他們的行為以這些方式背離了在理性行為者模型中得到的預測,許多人感覺有激勵促使他們采取不同的行為方式。比如說,一方面傳統的理性行為者模型預測決策者將忽略沉澱成本(即他們不會「把大把的鈔票繼續扔到水里去」),大多數人實際上受到他們的強烈影響,有證據表明那一事實的顯性知識促使人們嘗試克服這些影響。

 第二個方面匯集了對人類動機更為豐富的說明。理性行為者模型以其最廣泛的應用形式,假定個人僅僅由狹隘的自我關注所驅動。此類人被預測為與我們通常所觀察到的行為大相徑庭的方式行事。比如說典型的「經濟人」(homoeconomicus)不會參加諸如總統選舉的投票,在飯店用餐之後也不給服務小費。可以確定,許多人根本不參加投票,有些人在離開城外飯店時也不留下小費。然而成百上千萬人定期投票,大多數人在飯店用餐後給服務小費。我們把上述源於不同動機背景的事例稱為「貌似非理性但無遺憾的行為」。

 卡納曼的研究還探索了公共物品的估價問題,強調了諸如對埃克森(Exxon)因石油泄漏之後對阿拉斯加海域產生危害而引發的金融負債所進行的評估。卡納曼還開發了科學地研究快樂與痛苦的新穎和有價值的方法,該研究結果對醫療決策具有特別重要的意義。

卡納曼與史密斯獲獎意味著什麼

 20世紀中後期以來,西方(現代)經濟理論的演變中出現了一個十分引人注目的現象,即經濟研究的領域與範疇逐漸超出了傳統經濟學的視閾,作為主流經濟學的新古典經濟學假設與分析方法日益受到質疑和挑戰,經濟分析的對象延伸到幾乎所有的人類行為。經濟學與其他學科的交流和相互滲透得以拓展和加深,經濟學的大家族中又派生出許多交叉學科和邊緣學派,例如,心理經濟學、地理經濟學、新經濟史學、混沌經濟學、不確定性經濟學信息經濟學行為經濟學實驗經濟學等。

 這兩位獲獎者就是利用心理學和經驗科學的方法對傳統的經濟學研究提出了大膽創新,修改了傳統的經濟學基本假設,開創了行為經濟學實驗經濟學等經濟研究新領域。如今,兩位獲獎者的研究成果也在互相滲透和融合。波士頓大學經濟學教授威布爾評論說,「現在,經濟學家們往往在實驗室里應用史密斯的實驗方法來測試卡納曼的有關決策理論。」

 經過半個多世紀的發展,實驗經濟學對經濟學和其他社會科學的研究產生了日益廣泛的影響,雖然實驗方法並不可能取代實地觀察和研究,但正如普勞特所指出的那樣:「應用於實地研究的理論和模型必須包括許多對假設、參數和行為的判斷。在實驗室研究的簡單情況可以為我們提供評估這些判斷之重要性的數據,經濟學是少數幾個幸運的學科之一,可以同時在實地現場和實驗室加以分析研究。」

 值得強調的是,實驗經濟學的影響力並不局限於經濟學本身,其基本方法已經被管理學家、政治學家、法學家和其他社會科學家所借鑒,比如政治學家廣泛使用實驗手段研究國際關系、競選與選舉、委員會與投票、公共政策以及法律決策等。越來越多借鑒實驗經濟學方法的相關論文發表在《美國經濟評論》、《計量經濟學》、《政治經濟學期刊》、《經濟文獻期刊》、《公共經濟學期刊》、《管理學期刊》、《法律研究期刊》和《心理學評論》等重要學術期刊。

卡納曼的主要學術頭銜

 包括美國科學院院士、美國人文與科學院院士、國際數量經濟學會會員、實驗心理學家學會會員等,兼任《行為決策》期刊、《風險與不確定性》期刊、《思維與理性》期刊和《經濟學與哲學》期刊編輯。其博士論文題目為《語義分化的一個分析模型》。瑞典皇家科學院表示,卡納曼通過心理實驗研究證明了被人們所廣泛接受的有關經濟決策的過程是理性的假設不能成立。