羅伯特·恩格爾

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羅伯特·恩格爾(Robert F.Engle)
羅伯特·恩格爾(Robert F.Engle,1942年-)

經濟時間序列分析大師,2003年諾貝爾經濟學獎獲獎者

羅伯特·恩格爾簡介及主要經曆

  • 1942年11月出生在美國紐約州錫拉丘茲
  • 1964年從威廉姆斯學院(WilliamsCollege)畢業,獲物理學學士
  • 1966年和1969年在康奈爾大學分獲物理學碩士和經濟學博士學位
  • 現為美國計量經濟學學會會員和美國藝術與科學學院院士。

羅伯特·恩格爾的主要學術成就及貢獻

 他的貢獻在於建立了描述經濟時間序列數據時變波動性的關鍵概念:自回歸條件異方差(ARCH),並發展了一系列波動性模型及統計分析方法。瑞典皇家科學院稱他不僅是研究員們學習的光輝典範,而且也是金融分析家的楷模,他不僅為研究員們提供了不可或缺的工具,還為分析家們在資產定價、資產配置和風險評估方面找到了捷徑。

 作為一名時間序列分析專家,恩格爾以擅長動態經濟金融現象的經驗模型分析而著稱。他的研究足跡從早期的波段譜回歸、假設檢驗和外生性,一直遍及到20世紀80年代後的協整分析、ARCH模型分析、以及金融資產收益數據的超高頻分析。

 作為近20年來金融計量領域的重要開拓者,他對金融市場分析長期持有濃厚的興趣,在金融計量經濟學的興趣涉及金融市場微觀結構、權益資產、利率匯率和期權等。在恩格爾看來,隨著電子化交易的發展,未來的金融計量經濟學可以使金融市場的做市商、經紀人和交易者,借助於統計分析,自動地根據特定市場環境和目標做出最優的策略。

 恩格爾是一名多產的經濟學家,已發表100多篇論文,出版三部著作。此外,他還經常在學術界和實務界作演講。正如他本人所說,沒有應用的研究是枯燥乏味的,但擔任太多而又缺乏研究意義的顧問工作,同樣是枯燥乏味的。恩格爾的輝煌成就,除了在理論研究中得益於早期與格蘭傑、韓德瑞、以及聖迭哥加州大學的經濟學家和計量經濟學家的學術交流之外,還得益於在紐約和紐約大學的現實環境。紐約作為世界金融中心,為他的學術研究提供了感興趣的金融問題和模型分析所需要的數據;而紐約大學斯特恩商學院金融實務方面的同事,所提供的在實際問題上的觀點,又深深啟發了他的模型研究。

 有趣的是,這位諾貝爾經濟學獎獲得者,在滿懷抱負的大學時代,竟是渴望成為一名物理學家。當年在申請讀研究生時,他分別申請了康奈爾大學和伯克利的物理學專業。與伯克利研究生院的電話聯系受到擔擱之後,最終選擇了康奈爾,在那里,最初他還渴望成為超導研究小組的一員,但一年後受到啟發,才同周圍的很多朋友一樣,決定轉向經濟系。物理學出身的恩格爾對於經濟學的學習可以說是駕輕就熟,在拿到物理學碩士之後就很快拿到了經濟學博士學位。事實上,曆史上很多經濟學家都有物理學背景,2000年諾獎得主麥克法登亦如此。

 瑞典皇家科學院稱,恩格爾的ARCH理論模式現已成為經濟界用來進行研究以及金融市場分析人士用來評估價格和風險的必不可少的工具。2003諾貝爾經濟學獎最終授予了羅伯特·恩格爾和英國經濟學家克萊夫·格蘭傑兩位計量經濟學家。這是繼首屆1969年和2000年之後計量經濟學第三度獲獎。

他的主要著作有:

  • 《協整、因果關系和預測:格蘭傑紀念文集》(與懷特合編)牛津大學出版社,1999;
  • 《ARCH:閱讀精選》牛津出版社,1995;
  • 《計量經濟學手冊(第四冊)》(與麥克法登合編)McFadden,北荷蘭出版社,1994;
  • 《長期經濟關系:協整閱讀材料》(與格蘭傑合編)牛津出版社,1991等。

恩格爾擔任的職務和獲得的獎勵有:

  • 美國藝術和科學院院士
  • 計量經濟學協會顧問
  • 金融數量研究院墨菲(RogerF.Murray)獎
  • 美國經濟研究局(NBER)研究員
  • 計量經濟學協會會員
  • MIT研究生經濟學協會傑出教學獎等。