莫里斯·阿萊斯

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莫里斯•阿萊斯(Maurice Allais)
莫里斯·阿萊斯(Maurice Allais,1911年5月31日生)

在市場理論及資源有效利用方面做出了開創性貢獻,對一般均衡理論重新做了系統闡述,從而獲得1988年諾貝爾經濟學獎

莫里斯·阿萊斯的生平

 莫里斯·阿萊畢生致力於市場經濟的潛心研究和經濟學的教學工作。他在巴黎第十大學金融分析中心從事研究工作直至1980年退休。退休後,他一直堅持經濟學的教學工作。1988年獲得諾貝爾經濟學獎時,他雖已77歲,但身體健康,精力充沛,仍在巴黎國家高級礦業學院講授《金融行情分析基礎理論》。

 阿萊斯1911年5月31日生於法國巴黎。1931年他進了工學院。1933年,阿萊斯以全班第一名的成績畢業於巴黎工學院。進入巴黎國家高級礦業學院學習工程學,並於1937年在國家礦產與采礦部開始了他的工程師的生涯。

 在學生時代,莫里斯·阿萊斯經曆了1929——1933年的世界經濟危機和接踵而來的大蕭條時期。出於對1929年大危機造成社會大災難的憤怒和解決社會經濟問題的熱情,他立志為市場經濟中出現的若幹問題找到解決辦法,並為此貢獻自己畢生的精力。由於具有工程學的背景,阿萊斯自學了經濟學,並把數學的嚴密性引進到當時幾乎沒有定量分析的法國經濟學派中。

 大學畢業後,莫里斯·阿萊斯當上了礦業工程師。他決定發揮自己所學之專長,先從礦業角度搞微觀經濟分析,然後逐步擴大自己的經濟研究領域。1943年,莫里斯·阿萊斯出版了第一部經濟學名著《微觀經濟學研究》(兩卷),初步展示了他傑出的研究才能。  1944年,莫里斯·阿萊斯才33歲,便成了巴黎國家高級礦業學院礦業經濟分析的著名教授,並擔任法國經濟與社會研究中心主任。爾後,莫里斯·阿萊斯在學術界的地位蒸蒸日上,擔任的職務越來越多且越重要:1946年任巴黎國家高級礦業學院院長和法國全國科學研究中心經濟分析中心主任;1947年任巴黎大學統計研究所理論經濟學教授;1954年任法國全國科學研究中心主管研究工作的主任;1958——1959年任弗吉尼亞大學經濟學客座教授;1967年到1970年,他是瑞士日內瓦國際問題研究生院的教授;自1970年後,他擔任了巴黎大學克萊芒——朱格拉高級貨幣分析研究室主任。

 阿萊斯曾服兵役一年。退伍以後,1940年7月他回到南茨仍然做礦業機關的負責人。1943年1月至1948年4月,他成為巴黎的礦業文獻和統計局局長。

莫里斯·阿萊斯的主要貢獻

 莫里斯·阿萊斯畢生致力於市場經濟的潛心研究和經濟學的教學工作。他在巴黎第十大學金融分析中心從事研究工作直至1980年退休。退休後,他一直堅持經濟學的教學工作。1988年獲得諾貝爾經濟學獎時,他雖已77歲,但身體健康,精力充沛,仍在巴黎國家高級礦業學院講授《金融行情分析基礎理論》。

 阿萊斯「因為市場理論和最大效率理論方面」對經濟學所作出的貢獻,獲得1988年諾貝爾經濟學獎。阿萊斯是第一個獲諾貝爾經濟學獎的法國學者。他提出了許多市場經濟模型,重新系統地闡述了一般均衡理論最大效益理論。阿萊斯認為,從瓦爾拉德布魯的一般均衡模型均假定一個所有物品都集中在一起進行交換的市場,而且市場價格對所有市場參加者都是共同的、給定的,然後通過唯一的一輪交易作一次性移動,經濟從不均衡狀態過渡到均衡狀態。這些假定都是不現實的,他稱之為「單市場經濟模型」。針對這些缺陷,他提出:「多市場經濟模型」,它假定導向均衡的交換以不同的價格連續發生,並且在任何給定時點上,不同經營者作用的價格不必是同一的,在「可分配剩餘」的驅動下,每一次交易都趨近均衡。阿萊斯的「多市場經濟模型」較之於「單市場經濟模型」更接近現實,更一般化,即涵蘊了存在競爭和不存在競爭的所有可能的市場形態,而且能如同描述西方國家經濟那樣,描述東方國家經濟和發展中國家的經濟,而且其描述是動態的。由於阿萊斯把私人分散的、自由尋求和實現剩餘看作是實現最大效率狀態的基本的途徑,因此在政策主張上極力反對凱恩斯主義的政府幹預。

阿萊悖論

 經濟學,尤其是作基礎理論的微觀經濟學,按馬歇爾的定義,應該解釋人們的經濟行為。但在經典的理論中,卻無法說明如下的現象:為什麼人們會不辭辛苦,跑到一家僻遠的小雜鋪店里,在一件價碼很小的貨物上為省幾塊錢而錙銖必爭,但對距離同樣遠的一家超市提供的金額相同的幾元錢的打折卻無動於衷?為什麼人們在買保險時,會買價格較貴的小額保險,而不太願買價格較便宜的大額保單?為什麼在股市上,投資者會對短線的利好消息反應過度,從而導致股價的過度敏感?

 這一系列現象都涉及人們的基本行為,尤其是面臨風險時人們決策的基本行為。傳統的經濟學基於馮·諾伊曼摩根斯坦1944年的理論,認為人們在面臨風險時是追求期望效用極大化的。這常被用來解釋人們在股市上對不同股票或不同投資機會的選擇。

 但早在二十世紀五十年代,阿萊就通過一系列可控實驗,提出了著名的「阿萊悖論」,對期望效用理論構成了挑戰。

警示於世界金融市場

 阿萊把世界金融體系的發展說成是「發瘋」,他認為現在的世界經濟已成為賭場,在這個賭場中,世界外匯市場每天成交2萬億美元,但真正與生產相關的不到3%,另外的97%則與投機活動有關。而造就這種「虛擬性」金融資產的無限膨脹,是金融市場的畸形發展,特別是金融衍生工具的不斷出現和它的市場作用引致的。其中金融期貨起了重要的推波助瀾的作用。1848年,由82位商人發起組建了芝加哥期貨交易所,是世界上第一家商品期貨交易所。世界金融期貨的出現則比商品期貨晚了100多年。1972年5月,美國國際貨幣市場首先推出了外匯期貨,此後,利率期貨股票指數期貨等金融期貨品種相繼問世。在二十世紀八十年代,世界金融市場上每天只有1000多億美元的交易量,到今天則猛增了10多倍,自然是金融期貨的魔力使然。金融期貨及金融衍生工具的出現,本來是旨在通過套期保值而減少外匯及金融風險,但由於它們與現貨市場的密切關系及其特殊的遊戲規則,結果成為投機者利用風險,操縱市場,從而獲取超額利潤的杠杆和工具。這種遊戲規則使那些不是把它們作為套期保值、對沖風險的手段,而是用於套取暴利的投機者能夠輕易壟斷市場,能夠通過保證金杠杆巨額持倉,從而左右大市升落,使市場流動性風險信用風險以及市場監管的複雜性和難度無限增大。此外,包括遠期交易、掉期交易衍生工具交易在內的期貨交易,在資產負債表中是無從體現的,其交易並不影響機構本身的資產負債結構,卻在銀行賬戶上不斷進行價值重估,創造虛擬資本,從而形成一種金融泡沫大起大落的惡性循環。當然這種遊戲規則最大的問題還在於它確立了投機者的合法性,到頭來投機者們代表著市場,代表著國際資金,市場管理者理所當然要給予他們以天然的「自由度」。

 1993年年底,阿萊在「費加羅報」發表了一系列文章,在這些文章中他批評了國際貨幣基金組織世界銀行歐洲共同體關於世界貿易自由化的政策。例如,他尖銳地批評在世界銀行、歐洲共同體研究中使用的所謂「鄉村/城市——北方/南方模型」(runs)的經濟模型。阿萊指出了世界銀行方法論的基本錯誤。他指出,runs模型和基於這個模型的研究,在科學上是不合格的。他在結論中說:「世界銀行關於世界經濟收獲很大的預測,是為給政治政策施加影響。偽科學的面具,只能愚弄幼稚無知的人。根據這樣的結論做出代表世界千百萬人民意見的決策,豈不是可笑。世界銀行的報告,使人迷惑不解,它只為頭腦簡單的教條主義和無控制的自由貿易思想所歡迎」。

改革國際貨幣體系

 巨額的國際資本流動容易造成發展中國家的經濟泡沫,使IMF和世界銀行等國際金融機構對成員國經濟發展進行指導和提供咨詢的專業能力受到考驗。在金融全球化金融自由化的過程中,一些國家盲目開放資本賬戶。由於國內資本的相對短缺和金融管制、利率水平較高,一些外資尤其是一些投機性短期資本蜂擁而至。另一方面,由於國外利率低,銀行、企業便大量借入外資,甚至是短期資本,然後投入房地產、股票市場,引起房地產和股票價格暴漲,形成虛假繁榮。虛假繁榮的結果是嚴重誤導一國的財政貨幣政策,也嚴重誤導了IMF和世界銀行等國際金融機構的決策,為危機埋下禍根。因而,IMF的改革勢在必行。

 鑒於IMF改革勢在必行,一些國家的政府首腦財經官員、金融專家紛紛發表自己對改革國際貨幣體系的看法或拋出自己的改革方案。其中阿萊的方案包括7個要點:完全放棄浮動匯率制,代之以可調整的固定匯率制;實行可確保國際收支平衡的匯率制;禁止貨幣競相貶值的做法;在國際上完全放棄以美元為貨幣、匯兌貨幣和儲備貨幣的記賬單位;將wto和IMF合並為一個組織,成立地區性組織;禁止各大銀行為了自己的利益在外匯、股票和衍生產品方面從事投機活動;通過適當的指數化在國際上逐步實行共同的記賬單位。

莫里斯·阿萊斯獲得的榮譽

 除了諾貝爾經濟學獎外,阿萊斯還獲得過許多重要獎勵。

莫里斯·阿萊斯的主要著作

  • 《市場規律研究》(1947年)
  • 《經濟與利息》(1947年)
  • 《個體經濟學說研究》(1943年)
  • 《歐洲一體化:通向富裕之路》(1959年)
  • 《資本稅與貨幣改革》(1977年)
  • 《預期效用假設與阿萊斯悖論:關於不確定性條件下合理決策的講座及阿萊斯的答辯》(1979年)(與O·哈根合著)等名著
  • 《資本在經濟發展中的作用》(1965年)
  • 《增長與通貨膨脹》(1969年)
  • 一般經濟均衡理論與最大效益:當前的困境與新的展望》(1971年)
  • 《健忘與興趣》(1972年)
  • 《市場經濟的貨幣條件》(1987年)等。